把"涨过头了""跌过头了"这种盘感,变成一个可以测量、可以复现的量。
给懂行的人:展开看研究细节
- 它测量什么
- 价格偏离均衡的程度,并用市场自身的波动率做标准化,所以不同品种、不同周期之间可以放在一起比较。
- 它怎么被验证
- 同一个因子在 Python 里按交易终端的口径重新实现,逐值对齐;统计检验时排除未来函数、去掉重叠样本、计入交易成本。
- 它的边界
- 单独使用时,它的统计优势没有被证实。所以配套课程的重点,是教人什么时候不该用它。这个否定结论我们也公开。
- 工程纪律
- MT4、MT5、文华三个平台同步维护;内容一改就升版本号;版本名不带褒贬,避免诱导用户偏向某一版。
阈值、计算口径、均线与波动率的具体取法不公开。